Integration von Marktpreisrisiken - Autoren: Sievi / Wegner / Freundorfer
Entscheidungshilfe für die optimale Kapitalallokation.
Bei vielen Banken und Sparkassen resultiert der Gesamterfolg derzeit zu einem bedeutendem Teil aus der Anlage des Vermögens. Die Fachpublikation "Integration von Marktpreisrisiken" zeigt Ihnen Schätzmethoden für Risiko, Ertrag und Korrelationen und führt zu einem Entscheidungsmodell, das kein Insiderwissen oder volkswirtschaftliche Prognosen voraussetzt. So können Sie mit geringem Aufwand tragfähige Entscheidungshilfen für das Treasury geben.
Mit dem Buch "Integration von Marktpreisrisiken" liegt ein umfassendes Werk zur Berechnung aller Marktpreisrisiken inklusive Adressenrisiken und Spreadrisiken vor. Ausgehend von der Messung der Einzelrisiken wird gezeigt, wie diese Risiken mit geeigneten Modellen (Korrelationsmodell, Monte-Carlo Simulation) zum gesamten Marktpreisrisiko der Bank integriert werden können. Dies wiederum ist die unerlässliche Basis jeder Risikosteuerung und Asset-Allokation, die ausführlich besprochen werden.
Buch (gebunden) und CD.
2011, Sparkassenverlag, 532 Seiten, 978-3-09-305302-3
Datei Marktpreis_Inhalt.pdf öffnen Zurück zur Übersicht