Artikel: Aktive Steuerung des Kreditportfolios - von Christoph H. Carstens und Jörg-Ulrich Schmidt
Nachdem die erste Welle der Krise vor allem die Wertpapierportfolios erfasst hat, registrieren die Autoren nun die zweite Welle beim Blick auf die Kreditportfolios der Banken. Deren aktive Steuerung mit all den dafür notwendigen Mechanismen und Instrumenten ist aus ihrer Sicht zu Unrecht in Verruf geraten. Sie halten vielmehr ein aktives Management der Kreditbestände gerade auch für kleinere Institute nach wie vor für einen wesentlichen Wettbewerbs- und Erfolgsfaktor. Sich ausschließlich auf mathematisch-/statistische Modelle zu verlassen halten sie freilich für zu kurz gegriffen und machen sich klar für den verstärkten Einsatz qualitativ ausgerichteter Ansätze stark.
Christoph H. Carstens und Jörg-Ulrich Schmidt, beide Partner bei RISKBalance GmbH & Co. KG, Hamburg
Quelle: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 2/2010, S. 74-77
Datei ZKW02_74_77_carstens_schmidt_kurz.pdf öffnen Zurück zur Übersicht